Мастер - класс на тему: «Риск менеджмент: насколько важен V a R»

18 марта 2010 года в Магистратуре по программе МВА состоялся мастер — класс на тему: «Риск менеджмент: насколько важен V a R»

Презентация была посвящена актуальным вопросам в управлении рисками в РК. Рассматривались различные подходы к измерению риска:

Дюрация, Выпуклость (Duration, Convexity)
ГЭП разрывы (GAP, Duration GAP)
Value at Risk (VaR, Stressed VaR, Expected shortfall, Monte Carlo)
Стресс тестирование (Stress testing)
Бэк тестирование (Back testing)
Самооценка рисков
Пруденциальные нормативы
Проводил: Директор Департамента финансовых рисков и анализа портфеля ЦБ «Народного банка Казахстана» — Хон Виталий Анатольевич.

Вернуться назад

Комментарии

Оставить комментарий